Prévisions

Prévision expérimentale de l'indice de tension financière pour l'année suivante, à partir des valeurs des deux indices de l'année en cours. Tous les modèles sont affichés avec leurs erreurs réelles des années passées.

Modèle naïf (valeur de l'année précédente) · erreur la plus faible 50,0 Prévision 2026 · [32,5 ; 66,5] RMSE 13,2 · MAE 10,7

Machine à vecteurs de support (SVR) 67,0 Prévision 2026 · [52,3 ; 99,1] RMSE 19,8 · MAE 16,5 Test de Diebold-Mariano contre le modèle naïf: p = 0,121

Régression linéaire 99,4 Prévision 2026 · [67,6 ; 134,0] RMSE 24,5 · MAE 20,5 Test de Diebold-Mariano contre le modèle naïf: p = 0,020

Évaluation hors échantillon sur 17 années : chaque année est prévue avec les seules données antérieures. L'intervalle entre crochets correspond aux centiles 10 et 90 des erreurs passées du modèle. Lorsque le modèle naïf l'emporte, cela signifie que l'information disponible n'améliore pas la prévision sur un échantillon annuel aussi court.

Historique des prévisions et valeurs observées

Année	Observé	Naïf	Linéaire	SVR
2026	—	50,0	99,4	67,0
2025	50,0	50,5	83,7	67,9
2024	50,5	76,1	82,2	70,3
2023	76,1	82,5	90,7	69,7
2022	82,5	62,4	67,2	68,7
2021	62,4	82,2	82,8	70,8
2020	82,2	87,8	84,0	70,6
2019	87,8	65,7	59,0	66,8
2018	65,7	56,3	97,7	68,8
2017	56,3	59,3	74,3	69,0
2016	59,3	64,6	59,1	68,8
2015	64,6	69,6	68,3	70,0
2014	69,6	84,0	56,1	71,5
2013	84,0	100,0	71,4	70,2
2012	100,0	89,3	55,2	69,4
2011	89,3	75,2	84,1	57,6
2010	75,2	78,7	45,8	42,9
2009	78,7	77,8	36,3	38,4

Méthodologie et données

Variable prévue : indice de tension financière de l'année t. Variables explicatives : indices de tension financière et de risque climatique de l'année t−1. Les hyperparamètres du SVR sont fixés à l'avance (noyau RBF, C = 1, ε = 0,1) et ne sont pas ajustés après coup. Le calcul est refait automatiquement à chaque nouvelle année.

Il s'agit d'un exercice statistique sur une trentaine d'observations annuelles. Ce n'est pas une prévision officielle, et aucun résultat n'établit une relation causale.