Méthodologie et données

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Indicateurs climatiques

• Données de base : séries quotidiennes de l'archive historique Open-Meteo, fondée sur la réanalyse ERA5 (températures maximale et moyenne, précipitations, évapotranspiration de référence FAO-56), depuis 1991.
• Anomalie de température : écart entre la moyenne du mois et la normale mensuelle 1991–2020. Jours de forte chaleur : jours où Tmax dépasse le 90e centile du même mois.
• SPEI : bilan hydrique (précipitations moins évapotranspiration) cumulé sur 1, 3, 6 et 12 mois, ajusté par une loi log-logistique à trois paramètres pour chaque mois (Vicente-Serrano et al., 2010). Pour les mois très secs où cette loi ne s'ajuste pas, une loi normale est utilisée, ce qui est signalé dans les données.
• Limites : les valeurs régionales sont calculées au point représentatif de chaque région (chef-lieu) ; la moyenne nationale est une moyenne non pondérée de ces points.

Indices de risque climatique et de tension financière

Les deux indices sont calculés par ACP pondérée : orientation des variables (une valeur élevée signale un risque plus fort), mise à l'échelle robuste (médiane et écart interquartile), deux premières composantes pondérées par leur part de variance, la seconde en valeur absolue, puis normalisation sur [0, 100]. L'indice de tension financière repose sur huit variables (solvabilité bancaire, créances en souffrance, dette publique, réserves, solde budgétaire, compte courant, croissance du MASI, capitalisation boursière) ; l'indice de risque climatique sur trois (température, précipitations, intensité carbone du PIB).

Les paramètres sont estimés sur 1998–2025 puis figés : les années nouvelles sont calculées avec les mêmes paramètres et l'historique publié ne change pas. Une année n'est calculée que si toutes ses composantes sont disponibles. Le niveau affiché (« normal », « élevé »…) correspond aux centiles 70, 85 et 95 de la distribution de référence ; ce n'est pas un seuil d'alerte officiel.

Attention : Germanwatch publie un indice international distinct, également nommé Climate Risk Index, qui diffère de celui-ci par la méthode et les données.

Prévisions et scénarios

Prévisions : trois modèles (naïf, linéaire, SVR) évalués hors échantillon en fenêtre croissante ; chacun est comparé au modèle naïf par le test de Diebold-Mariano avec la correction de Harvey, Leybourne et Newbold. Scénarios : coefficients de régressions quantiles et d'un VAR(1) estimés sur 1999–2025, repris tels quels sans réestimation.

Données économiques et règles de mise à jour

• Indicateurs annuels de la base World Development Indicators de la Banque mondiale.
• Climat chaque jour, économie chaque semaine. Si une source échoue, le site conserve la dernière valeur valide et l'échec est journalisé. Aucune valeur manquante n'est estimée.

Concordance des sources automatiques avec les séries de référence

État des sources