السيناريوهات
ماذا يحدث لمؤشر الضغط المالي بعد صدمة مناخية؟ هذه الصفحة تعرض نتائج تقدير منشورة كما هي، دون إعادة تقدير.
فترة التقدير: 1999-2025 (27 ملاحظة سنوية).
محاكي الصدمة
اختر حجم ارتفاع مؤشر المخاطر المناخية في سنة ما، وحالة النظام المالي (الكمية τ). يعرض المحاكي الأثر المقدر على مؤشر الضغط المالي في السنة الموالية، مع مجال الثقة.
—
القيمة الافتراضية للصدمة تساوي انحرافا معياريا واحدا لمؤشر المخاطر المناخية (21,9 نقطة). الأثر = المعامل × حجم الصدمة، وهو أثر على سنة واحدة.
المعاملات حسب الكميات
| الكمية | المعامل | مجال الثقة 95% | p |
|---|---|---|---|
| τ = 0,20 (ضغط منخفض) | 0,667 | [-0,252 ; 1,288] | 0,180 |
| τ = 0,50 (الوسيط) | 0,687 | [-0,516 ; 1,369] | 0,358 |
| τ = 0,80 (ضغط مرتفع) | -0,027 | [-0,772 ; 1,719] | 0,922 |
| τ = 0,90 (ضغط أقصى) | -0,233 | [-0,878 ; 1,922] | 0,860 |
| VAR (المتوسط) | 0,624 | [0,141 ; 1,108] | 0,007 |
في الكميات، مجالات الثقة (bootstrap) تشمل الصفر، واختبار تساوي المعاملات بين الكميات لا يرفض التساوي (p = 0,496). في VAR المتوسط، المعامل دال إحصائيا. هذه النتائج تصف أسبقية تنبؤية، وليست أثرا سببيا مثبتا.
مسار الاستجابة عبر الزمن
المحور الأفقي: عدد السنوات بعد الصدمة. صدمة بانحراف معياري واحد على مؤشر المخاطر المناخية (تفكيك Cholesky). الاستجابة الدالة إحصائيا عند 5% هي استجابة السنة الأولى فقط.
اختبار Granger: F = 6,75، p = 0,016. اختبار Toda-Yamamoto (المخاطر المناخية نحو الضغط المالي): p = 0,012؛ في الاتجاه المعاكس: p = 0,742.